2003年,大学期间卫莱在真实记录大学生走出校园踏入社会的电视剧《想好以后再恋爱》中饰演女一号许淳,正式出道。
2004年,参与董洁、车仁表主演的爱情偶像剧《天若有情》,同年挑大梁主演青春校园剧《炫年华》饰敢于打破旧律陈规的高中实习班主任谷雨,此剧获得2007年飞天奖,之后卫莱搭档张家辉主演科幻都市爱情喜剧电影《我的电脑会说话》,饰演张静
2005年,出演何润东、安以轩主演的动作武侠剧《中华英雄》,在剧中饰演无情一角。同年,在邓超、殷桃主演的言情剧《新昨夜星辰》中,饰林静茹 。
2008年,与潘仪君、邱心志共同主演的《船娘雯蔚》饰演爱憎分明的性情女子白小倩。同年参与陈浩民、贾青领衔主演的民国轻喜剧《多情女人痴情男》 。